PortfoliosLab logo
Сравнение SNXFX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNXFX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
629.43%
885.71%
SNXFX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNXFX:

0.54

SWPPX:

0.56

Коэф-т Сортино

SNXFX:

0.88

SWPPX:

0.91

Коэф-т Омега

SNXFX:

1.13

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SNXFX:

0.55

SWPPX:

0.58

Коэф-т Мартина

SNXFX:

2.26

SWPPX:

2.42

Индекс Язвы

SNXFX:

4.67%

SWPPX:

4.51%

Дневная вол-ть

SNXFX:

19.69%

SWPPX:

19.41%

Макс. просадка

SNXFX:

-55.11%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SNXFX:

-10.82%

SWPPX:

-10.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNXFX показывает доходность -6.58%, а SWPPX немного выше – -6.37%. За последние 10 лет акции SNXFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.86% против 11.77% соответственно.


SNXFX

С начала года

-6.58%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.17%

5 лет

15.19%

10 лет

9.86%

SWPPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.58%

5 лет

15.89%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNXFX и SWPPX

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SNXFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNXFX: 0.05%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNXFX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNXFX
Ранг риск-скорректированной доходности SNXFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNXFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNXFX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNXFX: 0.54
SWPPX: 0.56
Коэффициент Сортино SNXFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNXFX: 0.88
SWPPX: 0.91
Коэффициент Омега SNXFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SNXFX: 1.13
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара SNXFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SNXFX: 0.55
SWPPX: 0.58
Коэффициент Мартина SNXFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SNXFX: 2.26
SWPPX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.56
SNXFX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и SWPPX

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью SWPPX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
1.32%1.23%1.41%1.61%1.19%1.71%1.81%2.29%1.75%1.81%1.93%1.64%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.31%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и SWPPX

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.11%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-10.51%
SNXFX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и SWPPX

Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 14.33% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.33%
14.19%
SNXFX
SWPPX