PortfoliosLab logo
Сравнение SNXFX с FLCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNXFX и FLCPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.69%
156.64%
SNXFX
FLCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNXFX:

0.54

FLCPX:

0.30

Коэф-т Сортино

SNXFX:

0.88

FLCPX:

0.55

Коэф-т Омега

SNXFX:

1.13

FLCPX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SNXFX:

0.55

FLCPX:

0.28

Коэф-т Мартина

SNXFX:

2.26

FLCPX:

1.00

Индекс Язвы

SNXFX:

4.67%

FLCPX:

5.88%

Дневная вол-ть

SNXFX:

19.69%

FLCPX:

19.64%

Макс. просадка

SNXFX:

-55.11%

FLCPX:

-33.87%

Текущая просадка

SNXFX:

-10.82%

FLCPX:

-13.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNXFX показывает доходность -6.58%, а FLCPX немного выше – -6.41%.


SNXFX

С начала года

-6.58%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.17%

5 лет

15.19%

10 лет

9.86%

FLCPX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-8.94%

1 год

4.56%

5 лет

9.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNXFX и FLCPX

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SNXFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNXFX: 0.05%
График комиссии FLCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNXFX и FLCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNXFX
Ранг риск-скорректированной доходности SNXFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FLCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNXFX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNXFX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNXFX: 0.54
FLCPX: 0.30
Коэффициент Сортино SNXFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNXFX: 0.88
FLCPX: 0.55
Коэффициент Омега SNXFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SNXFX: 1.13
FLCPX: 1.08
Коэффициент Кальмара SNXFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SNXFX: 0.55
FLCPX: 0.28
Коэффициент Мартина SNXFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SNXFX: 2.26
FLCPX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.30
SNXFX
FLCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и FLCPX

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FLCPX в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
1.32%1.23%1.41%1.61%1.19%1.71%1.81%2.29%1.75%1.81%1.93%1.64%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
1.39%1.30%1.62%1.94%1.50%1.79%1.74%2.10%1.34%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и FLCPX

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и FLCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-13.30%
SNXFX
FLCPX

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и FLCPX

Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 14.33% и 14.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.33%
14.20%
SNXFX
FLCPX