PortfoliosLab logo
Сравнение SNXFX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNXFX и SWTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
358.72%
538.23%
SNXFX
SWTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNXFX:

0.54

SWTSX:

0.51

Коэф-т Сортино

SNXFX:

0.88

SWTSX:

0.85

Коэф-т Омега

SNXFX:

1.13

SWTSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SNXFX:

0.55

SWTSX:

0.52

Коэф-т Мартина

SNXFX:

2.26

SWTSX:

2.14

Индекс Язвы

SNXFX:

4.67%

SWTSX:

4.74%

Дневная вол-ть

SNXFX:

19.69%

SWTSX:

19.77%

Макс. просадка

SNXFX:

-55.11%

SWTSX:

-54.70%

Текущая просадка

SNXFX:

-10.82%

SWTSX:

-11.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNXFX показывает доходность -6.58%, а SWTSX немного ниже – -6.88%. За последние 10 лет акции SNXFX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 9.86% против 11.00% соответственно.


SNXFX

С начала года

-6.58%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.17%

5 лет

15.19%

10 лет

9.86%

SWTSX

С начала года

-6.88%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-5.26%

1 год

8.78%

5 лет

15.36%

10 лет

11.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNXFX и SWTSX

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SNXFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SNXFX: 0.05%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWTSX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNXFX и SWTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNXFX
Ранг риск-скорректированной доходности SNXFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNXFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNXFX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNXFX: 0.54
SWTSX: 0.51
Коэффициент Сортино SNXFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SNXFX: 0.88
SWTSX: 0.85
Коэффициент Омега SNXFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SNXFX: 1.13
SWTSX: 1.12
Коэффициент Кальмара SNXFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SNXFX: 0.55
SWTSX: 0.52
Коэффициент Мартина SNXFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SNXFX: 2.26
SWTSX: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.51
SNXFX
SWTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и SWTSX

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью SWTSX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
1.32%1.23%1.41%1.61%1.19%1.71%1.81%2.29%1.75%1.81%1.93%1.64%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.33%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и SWTSX

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.11%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-11.02%
SNXFX
SWTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и SWTSX

Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 14.33% и 14.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.33%
14.34%
SNXFX
SWTSX