PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNXFX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNXFX с SWTSX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNXFX или SWTSX.

Корреляция

Корреляция между SNXFX и SWTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNXFX:

0.71

SWTSX:

0.69

Коэф-т Сортино

SNXFX:

1.12

SWTSX:

1.09

Коэф-т Омега

SNXFX:

1.17

SWTSX:

1.16

Коэф-т Кальмара

SNXFX:

0.74

SWTSX:

0.71

Коэф-т Мартина

SNXFX:

2.82

SWTSX:

2.69

Индекс Язвы

SNXFX:

5.03%

SWTSX:

5.12%

Дневная вол-ть

SNXFX:

19.90%

SWTSX:

20.03%

Макс. просадка

SNXFX:

-55.11%

SWTSX:

-54.70%

Текущая просадка

SNXFX:

-4.06%

SWTSX:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, SNXFX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SNXFX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.75% соответственно.

SNXFX

С начала года

0.51%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

-1.25%

1 год

14.06%

5 лет

16.67%

10 лет

10.59%

SWTSX

С начала года

0.21%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-1.68%

1 год

13.66%

5 лет

16.85%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SNXFX и SWTSX

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNXFX и SWTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNXFX
Ранг риск-скорректированной доходности SNXFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNXFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и SWTSX

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью SWTSX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.23%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%4.38%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.23%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и SWTSX

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.11%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и SWTSX

Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 6.09% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...