Сравнение VSCAX с VVIAX
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSCAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Invesco, while VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, VSCAX returned 17.20%/yr vs 12.59%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. VSCAX charges 1.12%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VVIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 28.29%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 17.20% против 12.59% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 13.49%
- С начала года
- 28.29%
- 1 год
- 48.53%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 17.20%
- Всё время*
- 12.58%
VVIAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 8.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSCAX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 28.29% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 18.42% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Correlation
The correlation between VSCAX and VVIAX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.84 |
The correlation between VSCAX and VVIAX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCAX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
VSCAX
VVIAX
Сравнение VSCAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCAX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 4.58 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 17.66 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VVIAX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VVIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -59.32% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -6.36% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.29% | -14.39% | -10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -17.14% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -36.80% | -20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | 0.00% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -9.55% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.65% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VVIAX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 2.81% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 7.85% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 10.35% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 13.86% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 16.69% | +10.05% |
Сравнение комиссий VSCAX и VVIAX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VVIAX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VVIAX в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 7.19% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VSCAX and VVIAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCAX has higher volatility (7.92%) compared to VVIAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VSCAX dropped -57.77% vs VVIAX's -59.32%.
VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCAX и VVIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор