PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCAX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.79%
13.27%
VSCAX
VVIAX

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 32.05%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 22.70%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 1.85% против 10.65% соответственно.


VSCAX

С начала года

32.05%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

13.79%

1 год

40.30%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

VVIAX

С начала года

22.70%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

13.27%

1 год

30.16%

5 лет (среднегодовая)

11.91%

10 лет (среднегодовая)

10.65%

Основные характеристики


VSCAXVVIAX
Коэф-т Шарпа1.952.94
Коэф-т Сортино2.534.12
Коэф-т Омега1.351.53
Коэф-т Кальмара2.115.86
Коэф-т Мартина10.3718.74
Индекс Язвы3.89%1.61%
Дневная вол-ть20.67%10.27%
Макс. просадка-72.32%-59.32%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCAX и VVIAX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.


VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSCAX и VVIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.952.94
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.534.12
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.53
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.115.86
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.3718.74
VSCAX
VVIAX

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.94
VSCAX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и VVIAX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VVIAX в 2.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.42%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.19%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и VVIAX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VSCAX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и VVIAX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.20%
3.74%
VSCAX
VVIAX