Сравнение VSCAX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или VVIAX.
Основные характеристики
| VSCAX | VVIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.06% | 18.26% |
| Дох-ть за 1 год | 41.85% | 29.28% |
| Дох-ть за 3 года | 14.22% | 8.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.68% | 11.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.84% | 10.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.95 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 10.78 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 19.47% | 10.02% |
| Макс. просадка | -61.59% | -59.32% |
| Текущая просадка | -1.27% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и VVIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и VVIAX
С начала года, VSCAX показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 18.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCAX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции VVIAX немного отстают с 10.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и VVIAX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и VVIAX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VVIAX в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 4.04% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.88% | 0.06% | 17.13% | 8.46% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.54% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и VVIAX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -61.59%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и VVIAX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.