Сравнение SNTH с XCLR
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. SNTH is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past year, SNTH returned 27.03% vs 13.65% for XCLR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.04%.
SNTH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNTH и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 7.95% | 23.89% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 2.04% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SNTH and XCLR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between SNTH and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. XCLR — Ранг доходности на риск
SNTH
XCLR
Сравнение SNTH c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNTH | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.65 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 6.65 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNTH | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.60 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.73 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок SNTH и XCLR
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -14.63% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -8.29% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.37% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -4.70% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.06% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и XCLR
MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.68% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 6.18% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 8.57% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 10.43% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 10.43% | +5.25% |
Сравнение комиссий SNTH и XCLR
SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и XCLR
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности XCLR в 12.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.15% | 11.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.89% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SNTH and XCLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SNTH has higher volatility (3.95%) compared to XCLR (0.68%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs XCLR's -14.63%.
On 1-year performance, SNTH leads with 27.03% vs 13.65% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 27.03% return vs 13.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
XCLR has the higher dividend yield at 12.89%, compared with 11.15% for SNTH.
They also come from different issuers: MRP and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.25% for XCLR.
SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор