PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNTH с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNTH с VAMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNTH (MRP SynthEquity ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SNTH is a Equity Hedged fund actively managed by MRP, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, SNTH returned 27.03% vs 18.36% for VAMO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности SNTH и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.40%.

SNTH

1 день
-2.55%
1 месяц
0.65%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.47%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAMO

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.36%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.17%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNTH и VAMO

2026 (YTD)2025
SNTH
MRP SynthEquity ETF		7.95%23.89%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.40%19.49%

Correlation

The correlation between SNTH and VAMO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRP SynthEquity ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с SNTH:
SNTH с SPYHSNTH с THEQSNTH с HECOSNTH с KSPYSNTH с PHDGSNTH с HOLASNTH с HEGD
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

SNTH vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNTH
Ранг доходности на риск SNTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNTH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNTH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNTH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNTH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNTH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNTH c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNTHVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.65

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.43

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.32

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

9.53

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNTH vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNTH на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNTH и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNTHVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.65

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.25

+1.45

Просадки

Сравнение просадок SNTH и VAMO

Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNTHVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-41.84%

+32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-5.55%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.52%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-9.97%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.93%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SNTH и VAMO

MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNTHVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.68%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.68%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.21%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.34%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.09%

-2.41%

Сравнение комиссий SNTH и VAMO

SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNTH и VAMO

Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNTH
MRP SynthEquity ETF		11.15%11.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

SNTH and VAMO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNTH has higher volatility (3.95%) compared to VAMO (2.68%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs VAMO's -41.84%.

On 1-year performance, SNTH leads with 27.03% vs 18.36% for VAMO. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 27.03% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.

SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 0.63% for VAMO.

SNTH is categorized as Equity Hedged, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: MRP and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.65% for VAMO.

SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNTH и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор