PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNTH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNTH с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNTH (MRP SynthEquity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SNTH is a Equity Hedged fund actively managed by MRP, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SNTH is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, SNTH returned 27.03% vs 25.79% for SPY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SNTH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRP SynthEquity ETF (SNTH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%.

SNTH

1 день
-2.55%
1 месяц
0.65%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.47%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNTH и SPY

2026 (YTD)2025
SNTH
MRP SynthEquity ETF		7.95%23.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%24.11%

Correlation

The correlation between SNTH and SPY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.95

The correlation between SNTH and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRP SynthEquity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SNTH:
SNTH с SPYHSNTH с THEQSNTH с HECOSNTH с KSPYSNTH с PHDGSNTH с HOLASNTH с HEGD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SNTH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNTH
Ранг доходности на риск SNTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNTH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNTH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNTH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNTH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNTH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNTH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNTHSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.14

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.88

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.92

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

13.50

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNTH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNTH на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNTH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNTHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.14

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.58

+1.12

Просадки

Сравнение просадок SNTH и SPY

Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNTHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-55.19%

+45.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.88%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.90%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-9.05%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.91%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SNTH и SPY

MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNTHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.73%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.31%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.12%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.09%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.95%

-2.27%

Сравнение комиссий SNTH и SPY

SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNTH и SPY

Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNTH
MRP SynthEquity ETF		11.15%11.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SNTH and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNTH has higher volatility (3.95%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SNTH leads with 27.03% vs 25.79% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 27.03% return vs 25.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.

SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 1.00% for SPY.

SNTH is categorized as Equity Hedged, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: MRP and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.09% for SPY.

SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNTH и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор