Сравнение SNTH с OVLH
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, SNTH returned 27.03% vs 17.00% for OVLH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SNTH charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for OVLH.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и OVLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью 5.48%.
SNTH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVLH
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNTH и OVLH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 7.95% | 23.89% |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 5.48% | 18.84% |
Correlation
The correlation between SNTH and OVLH is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between SNTH and OVLH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. OVLH — Ранг доходности на риск
SNTH
OVLH
Сравнение SNTH c OVLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNTH | OVLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.68 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 10.99 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNTH | OVLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.90 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SNTH и OVLH
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и OVLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | OVLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -20.69% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -6.36% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.22% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -5.02% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.55% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и OVLH
MRP SynthEquity ETF (SNTH) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | OVLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.78% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 6.51% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 8.67% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 11.73% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 11.81% | +3.87% |
Сравнение комиссий SNTH и OVLH
SNTH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OVLH в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и OVLH
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности OVLH в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.29% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.15% | 11.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SNTH and OVLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SNTH has higher volatility (3.95%) compared to OVLH (2.78%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs OVLH's -20.69%.
On 1-year performance, SNTH leads with 27.03% vs 17.00% for OVLH. On fees, OVLH is cheaper at 0.80% per year. On volatility, OVLH has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 27.03% return vs 17.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVLH is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 0.29% for OVLH.
They also come from different issuers: MRP and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.95% for SNTH and 0.80% for OVLH.
SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и OVLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор