Сравнение SNTH с CRDBX
SNTH (MRP SynthEquity ETF) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both funds - SNTH is a Equity Hedged fund actively managed by MRP, while CRDBX is a Tactical Allocation fund managed by Potomac Fund Management Inc.. Over the past year, SNTH returned 27.03% vs 41.17% for CRDBX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNTH charges 0.95%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.
Доходность
Сравнение доходности SNTH и CRDBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTH показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 17.44%.
SNTH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDBX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNTH и CRDBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | 7.95% | 23.89% |
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 17.44% | 38.38% |
Correlation
The correlation between SNTH and CRDBX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between SNTH and CRDBX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTH vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
SNTH
CRDBX
Сравнение SNTH c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRP SynthEquity ETF (SNTH) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNTH | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.67 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 5.80 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 19.06 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNTH | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.92 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.08 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SNTH и CRDBX
Максимальная просадка SNTH за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTH и CRDBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTH | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -28.12% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.13% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.13% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -6.57% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.17% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTH и CRDBX
Текущая волатильность для MRP SynthEquity ETF (SNTH) составляет 3.95%, в то время как у Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTH | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.17% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 10.84% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 14.18% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 19.72% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 20.35% | -4.67% |
Сравнение комиссий SNTH и CRDBX
SNTH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRDBX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTH и CRDBX
Дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности CRDBX в 13.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 13.08% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.15% | 11.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNTH and CRDBX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDBX has higher volatility (4.17%) compared to SNTH (3.95%). In terms of maximum drawdown, SNTH dropped -9.79% vs CRDBX's -28.12%.
CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTH и CRDBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор