Сравнение SNSXX с SWAGX

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SNSXX и SWAGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWAGX.

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.