PortfoliosLab logo
Сравнение SNSXX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNSXX и SWAGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.00%
11.62%
SNSXX
SWAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNSXX:

3.39

SWAGX:

1.32

Индекс Язвы

SNSXX:

0.00%

SWAGX:

2.13%

Дневная вол-ть

SNSXX:

1.22%

SWAGX:

5.40%

Макс. просадка

SNSXX:

0.00%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

SNSXX:

0.00%

SWAGX:

-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 2.38%.


SNSXX

С начала года

0.66%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.41%

1 год

4.17%

5 лет

2.31%

10 лет

1.40%

SWAGX

С начала года

2.38%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.79%

1 год

6.80%

5 лет

-0.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SNSXX и SWAGX


График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNSXX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNSXX

SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNSXX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNSXX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SNSXX: 3.39
SWAGX: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.39
1.11
SNSXX
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SWAGX

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SWAGX в 3.61%


TTM20242023202220212020201920182017
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
4.08%4.86%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.61%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SWAGX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.05%
SNSXX
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SWAGX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
2.16%
SNSXX
SWAGX