Сравнение SNSXX с SFLNX
SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - SNSXX is a Money Market fund managed by Charles Schwab, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Over the past 5 years, SNSXX returned 1.44%/yr vs 14.19%/yr for SFLNX. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SNSXX charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.
Доходность
Сравнение доходности SNSXX и SFLNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNSXX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 19.93%.
SNSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.39%
SFLNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 19.93%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.34%
- Всё время*
- 11.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SNSXX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 1.68% | 3.97% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 19.93% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 8.30% |
Correlation
The correlation between SNSXX and SFLNX is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNSXX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SNSXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SFLNX
Сравнение SNSXX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNSXX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNSXX и SFLNX
Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SFLNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNSXX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -56.18% | +56.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.10% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -16.27% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -18.98% | +18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.96% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.52% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNSXX и SFLNX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNSXX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.65% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 7.56% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99% | 10.44% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 15.15% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 18.35% | -17.67% |
Сравнение комиссий SNSXX и SFLNX
SNSXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNSXX и SFLNX
Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SFLNX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.40% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 3.25% | 3.88% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNSXX and SFLNX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLNX has higher volatility (2.65%) compared to SNSXX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SNSXX dropped 0.00% vs SFLNX's -56.18%.
SNSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNSXX и SFLNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор