PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSXX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSXX с SFLNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

SNSXX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSXX и SFLNX

2026 (YTD)20252024202320222021
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		0.55%3.97%1.61%0.00%0.00%0.00%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.96%17.02%16.78%18.16%-6.89%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.96%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.52%
3 года*
2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLNX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.34%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.53%
1 год
19.46%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SPAXXSNSXX с SWVXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX

Сравнение комиссий SNSXX и SFLNX

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Доходность на риск

SNSXX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSXX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSXXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

1.25

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.80

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.65

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

7.89

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSXX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа SFLNX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSXXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.25

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.51

+1.45

Корреляция

Корреляция между SNSXX и SFLNX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SFLNX

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.45%3.88%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SFLNX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSXXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-56.18%

+56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-7.99%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.01%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.06%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.57%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SFLNX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSXXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.91%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

8.18%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

16.22%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.66%

15.34%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.66%

18.41%

-17.75%