Сравнение SNSXX с MSFT

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SNSXX и MSFT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности MSFT в 0.93%

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и MSFT.

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.