Сравнение SNSXX с ^GSPC
SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) is Money Market fund managed by Charles Schwab, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNSXX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNSXX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
SNSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNSXX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 1.40% | 2.26% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between SNSXX and ^GSPC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SNSXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNSXX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNSXX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 1.91 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SNSXX и ^GSPC
Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNSXX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -9.10% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNSXX и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNSXX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 12.19% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.68% | 12.19% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 12.19% | -11.51% |
Часто задаваемые вопросы
SNSXX and ^GSPC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SNSXX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор