PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSXX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSXX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SNSXX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSXX и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		0.55%3.97%1.61%0.00%0.00%0.00%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%13.80%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.52%
3 года*
2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SPAXXSNSXX с SWVXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SNSXX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSXX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSXX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

0.88

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.37

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.39

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

6.43

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSXX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSXX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

0.88

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.46

+1.50

Корреляция

Корреляция между SNSXX и ^GSPC составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и ^GSPC

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSXX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-56.78%

+56.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-9.10%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.67%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.75%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.62%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и ^GSPC

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSXX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.29%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

9.55%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

18.33%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.66%

16.90%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.66%

18.04%

-17.38%