Сравнение SNPS с UNH
SNPS (Synopsys, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 24.15% против 13.32% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам SNPS и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between SNPS and UNH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between SNPS and UNH shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
UNH:
$371.75B
SNPS:
$4.57
UNH:
$13.23
SNPS:
99.35
UNH:
30.88
SNPS:
8.85
UNH:
0.83
SNPS:
2.85
UNH:
3.58
SNPS:
$8.68B
UNH:
$449.71B
SNPS:
$6.38B
UNH:
$84.55B
SNPS:
$2.22B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. UNH — Ранг доходности на риск
SNPS
UNH
Сравнение SNPS c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.11 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 2.43 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и UNH
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -74.37% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -28.96% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -61.39% | +20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -61.39% | +20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -61.39% | +20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -32.27% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -14.77% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 13.19% | +12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и UNH
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 7.60% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 30.86% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 40.10% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 31.87% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 30.18% | +4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и UNH
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и UNH
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and UNH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор