Сравнение SNPS с SGOV
SNPS (Synopsys, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SNPS returned 8.56%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
SNPS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- -17.94%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 22.61%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -11.22% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 52.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between SNPS and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SNPS
SGOV
Сравнение SNPS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -383.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 383.06 | -382.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 390.94 | -391.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6,193.70 | -6,194.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и SGOV
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -0.03% | -60.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -0.01% | -41.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -0.01% | -41.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -0.03% | -41.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.38% | 0.00% | -35.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -0.00% | -20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.72% | 0.00% | +27.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и SGOV
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 0.05% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 0.13% | +30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 0.19% | +56.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.94% | 0.24% | +40.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.14% | 0.24% | +34.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и SGOV
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNPS and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (7.95%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор