PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPS с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPS с SGOV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SNPS (Synopsys, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SNPS returned 11.01%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.71%.

SNPS

1 день
-0.66%
1 месяц
-12.05%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-2.01%
3 года*
3.23%
5 лет*
11.01%
10 лет*
24.38%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPS и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SNPS
Synopsys, Inc.		-1.75%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%52.12%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.71%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between SNPS and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с EMESNPS с CCSI
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

SNPS vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPS c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPSSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
20.32

-20.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
273.56

-273.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

194.05

-192.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

395.07

-395.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

4,426.92

-4,427.00

SNPS vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPS и SGOV

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPSSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-0.03%

-60.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.04%

-0.01%

-41.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-0.01%

-41.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-0.03%

-41.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

0.00%

-28.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-0.00%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.55%

0.00%

+26.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и SGOV

Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPSSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.17%

0.06%

+14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

0.13%

+30.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.68%

0.19%

+56.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.85%

0.24%

+40.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

0.24%

+34.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и SGOV

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPS and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (14.17%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPS и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор