PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPS с NSRGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNPS с NSRGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SNPS (Synopsys, Inc.) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 6.67%/yr for NSRGY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 24.15% против 6.67% соответственно.

SNPS

1 день
-0.53%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
-5.21%
3 года*
0.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
24.15%

NSRGY

1 день
-0.20%
1 месяц
1.56%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.71%
1 год
1.15%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPS и NSRGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNPS
Synopsys, Inc.		-3.37%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%
NSRGY
Nestlé S.A.		5.66%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%

Correlation

The correlation between SNPS and NSRGY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.23

The correlation between SNPS and NSRGY shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$86.96B

NSRGY:

$258.63B

EPS

SNPS:

$4.57

NSRGY:

CHF 7.72

Коэффициент P/E

SNPS:

99.35

NSRGY:

10.34

Коэффициент P/S

SNPS:

8.85

NSRGY:

1.14

Коэффициент P/B

SNPS:

2.85

NSRGY:

6.27

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$8.68B

NSRGY:

CHF 181.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$6.38B

NSRGY:

CHF 83.86B

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$2.22B

NSRGY:

CHF 36.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с CCSISNPS с EME
Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B

Доходность на риск

SNPS vs. NSRGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPS c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPSNSRGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.04

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.12

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.05

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.10

-0.22

SNPS vs. NSRGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа NSRGY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPS и NSRGY

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и NSRGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPSNSRGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-75.68%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.04%

-15.71%

-25.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-32.79%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-38.24%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-38.24%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.67%

-17.25%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-24.16%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.17%

9.31%

+16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и NSRGY

Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPSNSRGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

5.46%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

15.05%

+15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.65%

22.89%

+33.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

19.90%

+20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

18.44%

+16.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и NSRGY

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRGY
Nestlé S.A.		4.00%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и NSRGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
2.28B
44.89B
(SNPS) Общая выручка
(NSRGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SNPS значения в USD, NSRGY значения в CHF

Сравнение рентабельности SNPS и NSRGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synopsys, Inc. и Nestlé S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
72.3%
44.6%
Активы портфеля
SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

SNPS and NSRGY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (13.66%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs NSRGY's -75.68%.

NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPS и NSRGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор