PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPS с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNPS с LMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SNPS (Synopsys, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 24.15% против 11.37% соответственно.

SNPS

1 день
-0.53%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
-8.30%
3 года*
0.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
24.15%

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
18.25%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPS и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNPS
Synopsys, Inc.		-3.37%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between SNPS and LMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.18

The correlation between SNPS and LMT shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$86.96B

LMT:

$124.87B

EPS

SNPS:

$4.57

LMT:

$20.61

Коэффициент P/E

SNPS:

99.35

LMT:

26.21

Коэффициент P/S

SNPS:

8.85

LMT:

1.67

Коэффициент P/B

SNPS:

2.85

LMT:

16.67

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$8.68B

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$6.38B

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$2.22B

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с CCSISNPS с EME
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

SNPS vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPS c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPSLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.69

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.05

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.73

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

1.69

-2.01

SNPS vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPS и LMT

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPSLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-79.29%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.04%

-25.15%

-15.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-31.79%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-31.79%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-36.67%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.67%

-19.63%

-10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-26.83%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.17%

10.81%

+15.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и LMT

Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPSLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

7.02%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

20.04%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.65%

26.71%

+29.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

22.99%

+17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

23.76%

+11.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и LMT

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.28B
18.02B
(SNPS) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNPS и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synopsys, Inc. и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
72.3%
11.5%
Активы портфеля
SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

SNPS and LMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (13.66%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPS и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор