PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPE с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - SNPE tracks the S&P 500 ESG Index while SPYV tracks the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.46%/yr vs 10.68%/yr for SPYV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

SNPE

1 день
-0.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.35%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPE и SPYV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		9.73%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.92%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%14.36%

Correlation

The correlation between SNPE and SPYV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.83

The correlation between SNPE and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и SPYV

Секторы
SNPE
SPYV

Технологии

38.6%
21.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
3.2%

Финансовые услуги

12.1%
14.7%

Здравоохранение

9.3%
11.6%

Промышленность

6.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.9%

Энергетика

4.2%
7.4%

Недвижимость

2.2%
3.3%

Сырьевые материалы

1.9%
3.4%

Коммунальные услуги

0.8%
4.4%

Технологии

SNPE
38.6%
SPYV
21.2%

Коммуникационные услуги

SNPE
14.5%
SPYV
3.2%

Финансовые услуги

SNPE
12.1%
SPYV
14.7%

Здравоохранение

SNPE
9.3%
SPYV
11.6%

Промышленность

SNPE
6.9%
SPYV
10.6%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
SPYV
9.2%

Потребительский циклический сектор

SNPE
4.6%
SPYV
10.9%

Энергетика

SNPE
4.2%
SPYV
7.4%

Недвижимость

SNPE
2.2%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
SPYV
3.4%

Коммунальные услуги

SNPE
0.8%
SPYV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SNPE vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPE c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPESPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.17

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.05

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.43

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

13.16

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPE vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPESPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.42

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SNPE и SPYV

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPESPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-58.45%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-6.22%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-17.54%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-17.89%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.57%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.72%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.62%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и SPYV

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPESPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

1.98%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.04%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

9.84%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.40%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.94%

+2.73%

Сравнение комиссий SNPE и SPYV

SNPE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и SPYV

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.91%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SNPE and SPYV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPE has higher volatility (3.30%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.46% vs 10.68% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.46% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for SNPE.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.91% for SNPE.

SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.04% for SPYV.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор