PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPE с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с MIDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.14%/yr vs 8.90%/yr for MIDE. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MIDE.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у MIDE с доходностью 17.50%.

SNPE

1 день
0.04%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
12.57%
С начала года
14.12%
1 год
26.86%
3 года*
21.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
Всё время*
17.35%

MIDE

1 день
-0.43%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
10.39%
С начала года
17.50%
1 год
26.72%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
Всё время*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MIDE

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
$5.72K$25.51K$22.20K

SNPE

Xtrackers S&P 500 ESG ETF
$19.60M$15.06M$16.69M

Сравнение доходности по годам SNPE и MIDE

2026 (YTD)20252024202320222021
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		14.12%18.56%23.85%27.79%-17.67%27.17%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		17.50%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.80%

Correlation

The correlation between SNPE and MIDE is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.80

The correlation between SNPE and MIDE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и MIDE

Секторы
SNPE
MIDE

Технологии

36.1%
13.7%

Финансовые услуги

13.5%
16.6%

Здравоохранение

11.8%
9.7%

Коммуникационные услуги

10.8%
1.1%

Промышленность

8.1%
19.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.7%

Энергетика

2.9%
6.0%

Недвижимость

2.4%
9.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Сырьевые материалы

1.9%
7.2%

Технологии

SNPE
36.1%
MIDE
13.7%

Финансовые услуги

SNPE
13.5%
MIDE
16.6%

Здравоохранение

SNPE
11.8%
MIDE
9.7%

Коммуникационные услуги

SNPE
10.8%
MIDE
1.1%

Промышленность

SNPE
8.1%
MIDE
19.6%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
MIDE
3.4%

Потребительский циклический сектор

SNPE
5.0%
MIDE
10.7%

Энергетика

SNPE
2.9%
MIDE
6.0%

Недвижимость

SNPE
2.4%
MIDE
9.1%

Коммунальные услуги

SNPE
2.2%
MIDE
1.7%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
MIDE
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с ^XSPSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с ASHSMIDE с PWCMIDE с CN

Доходность на риск

SNPE vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SNPE c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPEMIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.70

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.48

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.87

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

10.32

+2.12

SNPE vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDE равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPE и MIDE

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и MIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPEMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-24.59%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-9.36%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-24.59%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-24.59%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.32%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.60%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и MIDE

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPEMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.67%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

11.63%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

15.78%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

19.63%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

19.51%

+0.08%

Сравнение комиссий SNPE и MIDE

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MIDE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и MIDE

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MIDE в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.24%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.92%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%

Часто задаваемые вопросы

SNPE and MIDE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPE has higher volatility (4.40%) compared to MIDE (3.67%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs MIDE's -24.59%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.14% vs 8.90% for MIDE. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.14% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MIDE.

MIDE has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.92% for SNPE.

SNPE is categorized as S&P 500, while MIDE is Mid Cap Blend Equities. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.15% for MIDE.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и MIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор