Сравнение SNPE с HYDW
SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.72%/yr vs 3.58%/yr for HYDW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и HYDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 1.04%.
SNPE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- —
HYDW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPE и HYDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 11.00% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.92% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 1.04% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 3.31% |
Correlation
The correlation between SNPE and HYDW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between SNPE and HYDW has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPE vs. HYDW — Ранг доходности на риск
SNPE
HYDW
Сравнение SNPE c HYDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPE | HYDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.66 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 12.66 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPE | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.88 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.56 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.58 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и HYDW
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и HYDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPE | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -17.75% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -2.09% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -3.64% | -15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -12.68% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.11% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -1.89% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.44% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и HYDW
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPE | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 0.74% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 2.26% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 2.95% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 6.40% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 6.99% | +12.68% |
Сравнение комиссий SNPE и HYDW
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYDW в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и HYDW
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HYDW в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.75% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 0.90% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNPE and HYDW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPE has higher volatility (3.38%) compared to HYDW (0.74%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs HYDW's -17.75%.
On 5-year performance, SNPE leads with 14.72% vs 3.58% for HYDW. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.72% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for HYDW.
HYDW has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.90% for SNPE.
SNPE is categorized as S&P 500, while HYDW is High Yield Bonds. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.20% for HYDW.
SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPE и HYDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор