Сравнение SNPE с EFIV
SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both S&P 500 funds - SNPE tracks the S&P 500 ESG Index while EFIV tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.14%/yr vs 14.14%/yr for EFIV. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и EFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNPE показывает доходность 14.12%, а EFIV немного выше – 14.19%.
SNPE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.35%
EFIV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.02M | $6.41M | $3.62M | |
| $19.60M | $15.06M | $16.69M |
Сравнение доходности по годам SNPE и EFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 14.12% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 16.09% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 14.19% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.38% |
Correlation
The correlation between SNPE and EFIV is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between SNPE and EFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPE vs. EFIV — Ранг доходности на риск
SNPE
EFIV
Сравнение SNPE c EFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPE | EFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 12.42 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPE и EFIV
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и EFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPE | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -24.52% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -9.44% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -19.23% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -24.52% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.71% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.16% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и EFIV
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеют волатильность 4.40% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPE | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.36% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 10.60% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 12.95% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.09% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 16.81% | +2.78% |
Сравнение комиссий SNPE и EFIV
И SNPE, и EFIV имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и EFIV
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EFIV в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.93% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 0.92% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SNPE and EFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SNPE has higher volatility (4.40%) compared to EFIV (4.36%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs EFIV's -24.52%.
On 5-year performance, EFIV leads with 14.14% vs 14.14% for SNPE. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.14% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPE and EFIV have the same expense ratio: 0.10% per year.
SNPE and EFIV have nearly identical dividend yields, around 0.92%.
SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while EFIV tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street.
EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPE и EFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор