Сравнение SNPE с DGZ
SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.72%/yr vs -10.49%/yr for DGZ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью 0.21%.
SNPE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- -16.89%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- -8.89%
Сравнение доходности по годам SNPE и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 11.00% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.92% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.21% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -6.72% |
Correlation
The correlation between SNPE and DGZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPE vs. DGZ — Ранг доходности на риск
SNPE
DGZ
Сравнение SNPE c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPE | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.44 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | -0.77 | +16.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | -0.26 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.30 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.32 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и DGZ
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -86.32% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -38.32% | +28.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -59.54% | +40.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -61.54% | +36.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -82.83% | +82.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -57.74% | +52.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 21.85% | -19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и DGZ
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 3.38%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.11%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 45.11% | -41.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 55.00% | -45.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 66.42% | -54.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 35.25% | -18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 27.41% | -7.74% |
Сравнение комиссий SNPE и DGZ
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и DGZ
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 0.90% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
SNPE and DGZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.11%) compared to SNPE (3.38%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, SNPE leads with 14.72% vs -10.49% for DGZ. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.72% return vs -10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
SNPE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for DGZ.
SNPE is categorized as S&P 500, while DGZ is Inverse Commodities. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.75% for DGZ.
SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPE и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор