Сравнение SNPE с DGZ
SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 13.81%/yr vs -9.64%/yr for DGZ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью 9.14%.
SNPE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
Сравнение доходности по годам SNPE и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 10.04% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.34% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -5.50% |
Correlation
The correlation between SNPE and DGZ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPE vs. DGZ — Ранг доходности на риск
SNPE
DGZ
Сравнение SNPE c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPE | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.28 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | -0.50 | +11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPE и DGZ
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -86.32% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -36.14% | +26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -59.54% | +40.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -61.54% | +36.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -81.30% | +80.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -57.88% | +52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 20.22% | -18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и DGZ
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 3.57%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 24.11% | -20.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 59.30% | -48.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 70.46% | -57.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 37.01% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 28.48% | -8.87% |
Сравнение комиссий SNPE и DGZ
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и DGZ
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 0.96% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
SNPE and DGZ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to SNPE (3.57%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, SNPE leads with 13.81% vs -9.64% for DGZ. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 13.81% return vs -9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
SNPE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for DGZ.
SNPE is categorized as S&P 500, while DGZ is Inverse Commodities. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.75% for DGZ.
SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPE и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор