PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPD с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с SYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. SNPD is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 9.97%/yr vs 12.45%/yr for SYLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 21.10%.

SNPD

1 день
2.46%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
10.76%
С начала года
16.41%
1 год
19.81%
3 года*
9.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
1.89%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.10%
1 год
29.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и SYLD

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		16.41%6.66%5.41%2.68%3.49%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		21.10%3.94%3.37%16.46%-1.70%

Correlation

The correlation between SNPD and SYLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.82

The correlation between SNPD and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPD и SYLD

Секторы
SNPD
SYLD

Потребительский защитный сектор

18.8%
6.7%

Промышленность

16.9%
8.3%

Коммунальные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
23.5%

Финансовые услуги

8.0%
22.7%

Технологии

7.3%
2.1%

Сырьевые материалы

7.2%
8.0%

Недвижимость

6.8%

-

Здравоохранение

5.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.0%

Энергетика

3.1%
17.1%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.8%
SYLD
6.7%

Промышленность

SNPD
16.9%
SYLD
8.3%

Коммунальные услуги

SNPD
14.3%
SYLD

-

Потребительский циклический сектор

SNPD
9.2%
SYLD
23.5%

Финансовые услуги

SNPD
8.0%
SYLD
22.7%

Технологии

SNPD
7.3%
SYLD
2.1%

Сырьевые материалы

SNPD
7.2%
SYLD
8.0%

Недвижимость

SNPD
6.8%
SYLD

-

Здравоохранение

SNPD
5.0%
SYLD
5.7%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
SYLD
6.0%

Энергетика

SNPD
3.1%
SYLD
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с EMCSSNPD с MSTRSNPD с XOEXSNPD с IDVY.AS
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

SNPD vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPDSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.91

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.89

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.23

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

11.44

-4.62

SNPD vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPD и SYLD

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-45.36%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.93%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-26.62%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-5.62%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.56%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и SYLD

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SNPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.70%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

9.54%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

15.31%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

20.35%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

22.90%

-9.76%

Сравнение комиссий SNPD и SYLD

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и SYLD

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SYLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.12%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.83%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and SYLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPD has higher volatility (4.17%) compared to SYLD (3.70%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs SYLD's -45.36%.

On 3-year performance, SYLD leads with 12.45% vs 9.97% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SYLD has performed better with a 12.45% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SNPD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.83% for SYLD.

They also come from different issuers: Xtrackers and Cambria. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.59% for SYLD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор