PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNPD с SYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

SNPD и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SNPD и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNPD и SYLD

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		4.67%6.66%5.41%2.68%3.49%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		8.84%3.94%3.37%16.46%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%.

SNPD

1 день
0.04%
1 месяц
-6.01%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.77%
1 год
9.03%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с DURASNPD с INDASNPD с NOBLSNPD с MSTRSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEXSNPD с VEGI
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ

Сравнение комиссий SNPD и SYLD

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

SNPD vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDSYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.45

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.37

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

5.33

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SYLD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между SNPD и SYLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и SYLD

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SYLD в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.11%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Просадки

Сравнение просадок SNPD и SYLD

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и SYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SNPDSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-45.36%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-14.90%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-3.40%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.72%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.83%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и SYLD

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 3.57%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNPDSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.03%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

11.48%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

21.53%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

20.91%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

22.96%

-9.75%