PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с XOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с XOEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both exchange-traded funds - SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 8.75%/yr vs 18.33%/yr for XOEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и XOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у XOEX с доходностью 9.69%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOEX

1 день
-0.53%
1 месяц
6.34%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.33%
1 год
28.12%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и XOEX

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.69%18.97%12.07%15.99%2.98%

Correlation

The correlation between SNPD and XOEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between SNPD and XOEX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNPD и XOEX

Секторы
SNPD
XOEX

Потребительский защитный сектор

18.7%
7.7%

Промышленность

17.5%
14.6%

Коммунальные услуги

14.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.8%

Финансовые услуги

8.5%
15.5%

Сырьевые материалы

7.1%
1.7%

Недвижимость

6.8%
1.1%

Технологии

6.3%
26.7%

Здравоохранение

4.9%
16.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.1%

Энергетика

3.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
XOEX
7.7%

Промышленность

SNPD
17.5%
XOEX
14.6%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
XOEX
2.6%

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
XOEX
4.8%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
XOEX
15.5%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
XOEX
1.7%

Недвижимость

SNPD
6.8%
XOEX
1.1%

Технологии

SNPD
6.3%
XOEX
26.7%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
XOEX
16.7%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
XOEX
5.1%

Энергетика

SNPD
3.1%
XOEX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с VEGI
Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с PSWDXOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с XAIXXOEX с HYRMXOEX с BLCR

Доходность на риск

SNPD vs. XOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c XOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDXOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.58

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.70

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.86

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

15.43

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. XOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XOEX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и XOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDXOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.58

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.27

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SNPD и XOEX

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и XOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDXOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-14.68%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.31%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-14.68%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.53%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.65%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.83%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и XOEX

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 2.75%, в то время как у Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDXOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.18%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.30%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

10.96%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

13.42%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

13.42%

-0.28%

Сравнение комиссий SNPD и XOEX

И SNPD, и XOEX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и XOEX

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности XOEX в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.60%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and XOEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (3.18%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs XOEX's -14.68%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.33% vs 8.75% for SNPD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.33% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD and XOEX have the same expense ratio: 0.15% per year.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.60% for XOEX.

SNPD is categorized as Mid Cap Value Equities, while XOEX is Large Cap Blend Equities. SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и XOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор