Сравнение SNPD с MSTR
SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, SNPD returned 9.85%/yr vs 37.67%/yr for MSTR. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SNPD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPD показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
SNPD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.38%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
| $13.79K | $33.03K | $28.82K |
Сравнение доходности по годам SNPD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 17.02% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -33.17% |
Correlation
The correlation between SNPD and MSTR is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SNPD
MSTR
Сравнение SNPD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.79 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.93 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | -1.31 | +8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPD и MSTR
Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -99.86% | +84.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -79.53% | +70.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -82.63% | +66.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -79.24% | +78.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -86.42% | +82.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 56.24% | -53.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPD и MSTR
Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 4.50%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 16.86% | -12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 59.98% | -51.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 74.57% | -63.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 89.88% | -76.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 74.35% | -61.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPD и MSTR
Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.10% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
SNPD and MSTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to SNPD (4.50%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs MSTR's -99.86%.
SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор