PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с MSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, SNPD returned 8.75%/yr vs 61.19%/yr for MSTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-7.01%
1 месяц
-31.15%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-32.83%
1 год
-67.34%
3 года*
61.19%
5 лет*
21.16%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и MSTR

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%
MSTR
Strategy Inc		-16.72%-47.53%358.54%346.15%-16.90%

Correlation

The correlation between SNPD and MSTR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEXSNPD с VEGI
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

SNPD vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.96

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-1.75

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.81

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.88

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

-1.31

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.96

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.12

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SNPD и MSTR

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-99.86%

+84.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-76.53%

+67.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-77.42%

+61.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-73.29%

+70.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-86.48%

+82.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

51.59%

-48.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и MSTR

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 2.75%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

19.43%

-16.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

56.49%

-48.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

70.30%

-59.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

90.79%

-77.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

73.70%

-60.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и MSTR

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and MSTR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (19.43%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs MSTR's -99.86%.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор