Сравнение SNPD с MSTR
SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, SNPD returned 9.97%/yr vs 27.86%/yr for MSTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPD показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
SNPD
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам SNPD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 16.41% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -33.17% |
Correlation
The correlation between SNPD and MSTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SNPD
MSTR
Сравнение SNPD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.75 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.97 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -1.38 | +8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPD и MSTR
Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -99.86% | +84.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -81.76% | +73.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -82.63% | +66.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.16% | +80.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -86.43% | +82.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 57.82% | -54.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPD и MSTR
Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 4.17%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 25.96% | -21.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 60.71% | -52.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 74.35% | -63.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 90.79% | -77.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 74.24% | -61.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPD и MSTR
Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.12% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
SNPD and MSTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to SNPD (4.17%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs MSTR's -99.86%.
SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор