PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с INDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 8.75%/yr vs 4.17%/yr for INDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -12.38%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и INDA

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-2.54%

Correlation

The correlation between SNPD and INDA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.36

Сравнение распределения секторов SNPD и INDA

Секторы
SNPD
INDA

Потребительский защитный сектор

18.7%
6.2%

Промышленность

17.5%
10.3%

Коммунальные услуги

14.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.5%

Финансовые услуги

8.5%
28.4%

Сырьевые материалы

7.1%
8.0%

Недвижимость

6.8%
1.4%

Технологии

6.3%
8.3%

Здравоохранение

4.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.7%

Энергетика

3.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
INDA
6.2%

Промышленность

SNPD
17.5%
INDA
10.3%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
INDA
4.6%

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
INDA
12.5%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
INDA
28.4%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
INDA
8.0%

Недвижимость

SNPD
6.8%
INDA
1.4%

Технологии

SNPD
6.3%
INDA
8.3%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
INDA
6.2%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
INDA
4.7%

Энергетика

SNPD
3.1%
INDA
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEXSNPD с VEGI
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

SNPD vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.84

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-1.15

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.66

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

-1.59

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.84

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.23

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SNPD и INDA

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-45.07%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-18.69%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-22.72%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-19.42%

+16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.57%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.71%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и INDA

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 2.75%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.26%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

12.66%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

14.67%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

15.37%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

21.12%

-7.98%

Сравнение комиссий SNPD и INDA

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и INDA

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and INDA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (5.26%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs INDA's -45.07%.

On 3-year performance, SNPD leads with 8.75% vs 4.17% for INDA. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPD has performed better with a 8.75% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for INDA.

SNPD is categorized as Mid Cap Value Equities, while INDA is Asia Pacific Equities. SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.69% for INDA.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор