PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNPD с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

SNPD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNPD и NOBL

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		4.67%6.66%5.41%2.68%3.49%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%.

SNPD

1 день
0.04%
1 месяц
-6.01%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.77%
1 год
9.03%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEXSNPD с VEGISNPD с XAIX
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий SNPD и NOBL

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

SNPD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.41

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.70

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.54

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

1.89

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.13

Корреляция

Корреляция между SNPD и NOBL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и NOBL

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.11%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SNPD и NOBL

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SNPDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-35.43%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.20%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-7.07%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.45%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.18%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и NOBL

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.57% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNPDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.55%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.06%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

15.24%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

14.39%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

16.59%

-3.38%