PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 8.75%/yr vs 8.01%/yr for NOBL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и NOBL

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%3.56%

Correlation

The correlation between SNPD and NOBL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between SNPD and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPD и NOBL

Секторы
SNPD
NOBL

Потребительский защитный сектор

18.7%
23.5%

Промышленность

17.5%
20.3%

Коммунальные услуги

14.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.1%

Финансовые услуги

8.5%
12.4%

Сырьевые материалы

7.1%
10.9%

Недвижимость

6.8%
4.6%

Технологии

6.3%
3.6%

Здравоохранение

4.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Энергетика

3.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
NOBL
23.5%

Промышленность

SNPD
17.5%
NOBL
20.3%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
NOBL
6.4%

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
NOBL
5.1%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
NOBL
10.9%

Недвижимость

SNPD
6.8%
NOBL
4.6%

Технологии

SNPD
6.3%
NOBL
3.6%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
NOBL
9.7%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
NOBL

-

Энергетика

SNPD
3.1%
NOBL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEXSNPD с VEGI
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SNPD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.80

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.24

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.99

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

2.58

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.80

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SNPD и NOBL

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-35.43%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.11%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-15.36%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-5.99%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.48%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.50%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и NOBL

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SNPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.36%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.00%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.33%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

14.38%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

16.60%

-3.46%

Сравнение комиссий SNPD и NOBL

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и NOBL

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SNPD and NOBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPD has higher volatility (2.75%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs NOBL's -35.43%.

On 3-year performance, SNPD leads with 8.75% vs 8.01% for NOBL. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPD has performed better with a 8.75% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.12% for NOBL.

SNPD is categorized as Mid Cap Value Equities, while NOBL is Dividend. SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.35% for NOBL.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор