Сравнение SNPD с DURA
SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 9.37%/yr vs 10.25%/yr for DURA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for DURA.
Доходность
Сравнение доходности SNPD и DURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPD показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 12.23%.
SNPD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPD и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 10.29% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 12.23% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 3.53% |
Correlation
The correlation between SNPD and DURA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between SNPD and DURA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SNPD и DURA
Секторы
SNPD
DURA
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
SNPD
DURA
Промышленность
SNPD
DURA
Коммунальные услуги
SNPD
DURA
Потребительский циклический сектор
SNPD
DURA
Финансовые услуги
SNPD
DURA
Технологии
SNPD
DURA
Сырьевые материалы
SNPD
DURA
Недвижимость
SNPD
DURA
-
Здравоохранение
SNPD
DURA
Коммуникационные услуги
SNPD
DURA
Энергетика
SNPD
DURA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPD vs. DURA — Ранг доходности на риск
SNPD
DURA
Сравнение SNPD c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPD | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.40 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 9.72 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPD и DURA
Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и DURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPD | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -33.15% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -8.53% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -14.27% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.77% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.91% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.10% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPD и DURA
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеют волатильность 3.10% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPD | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.22% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 7.78% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 14.79% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 13.61% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 16.95% | -3.84% |
Сравнение комиссий SNPD и DURA
SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DURA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPD и DURA
Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что сопоставимо с доходностью DURA в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.31% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.29% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNPD and DURA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DURA has higher volatility (3.22%) compared to SNPD (3.10%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs DURA's -33.15%.
On 3-year performance, DURA leads with 10.25% vs 9.37% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DURA has performed better with a 10.25% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.
DURA has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 3.29% for SNPD.
SNPD is categorized as Mid Cap Value Equities, while DURA is Large Cap Blend Equities. SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.29% for DURA.
SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPD и DURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор