Сравнение SNPD с DURA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA).
SNPD и DURA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNPD и DURA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPD и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.67% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPD показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 9.75%.
SNPD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPD и DURA
SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DURA в 0.29%.
Доходность на риск
SNPD vs. DURA — Ранг доходности на риск
SNPD
DURA
Сравнение SNPD c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPD | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.75 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.03 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.74 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPD | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SNPD и DURA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPD и DURA
Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DURA в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SNPD и DURA
Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и DURA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPD | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -33.15% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -12.36% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.49% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.96% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.41% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPD и DURA
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SNPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPD | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.74% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 12.59% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 18.16% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 13.55% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 17.09% | -3.88% |