Сравнение SNPD с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
SNPD и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SNPD и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPD и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.62% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPD показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
SNPD
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPD и QVAL
SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
SNPD vs. QVAL — Ранг доходности на риск
SNPD
QVAL
Сравнение SNPD c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPD | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.20 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.84 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.71 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 7.37 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPD | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.20 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SNPD и QVAL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPD и QVAL
Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SNPD и QVAL
Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPD | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -51.49% | +35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -14.61% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -2.33% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -7.90% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.40% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPD и QVAL
Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 3.66%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPD | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.23% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 10.22% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 20.20% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 21.64% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 22.80% | -9.58% |