PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. SNPD is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 8.75%/yr vs 21.66%/yr for QVAL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.68%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и QVAL

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-1.69%

Correlation

The correlation between SNPD and QVAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.78

The correlation between SNPD and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPD и QVAL

Секторы
SNPD
QVAL

Потребительский защитный сектор

18.7%
7.9%

Промышленность

17.5%
15.0%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
32.4%

Финансовые услуги

8.5%

-

Сырьевые материалы

7.1%
7.6%

Недвижимость

6.8%
2.0%

Технологии

6.3%
16.7%

Здравоохранение

4.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.8%

Энергетика

3.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
QVAL
7.9%

Промышленность

SNPD
17.5%
QVAL
15.0%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
QVAL

-

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
QVAL
32.4%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
QVAL

-

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
QVAL
7.6%

Недвижимость

SNPD
6.8%
QVAL
2.0%

Технологии

SNPD
6.3%
QVAL
16.7%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
QVAL
11.1%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
QVAL
3.8%

Энергетика

SNPD
3.1%
QVAL
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

SNPD vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.07

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.21

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.93

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

13.98

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.07

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SNPD и QVAL

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-51.49%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.04%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-21.41%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.78%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.80%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.13%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и QVAL

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 2.75%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.16%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

10.06%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

14.44%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

21.63%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

22.79%

-9.65%

Сравнение комиссий SNPD и QVAL

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и QVAL

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and QVAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs QVAL's -51.49%.

On 3-year performance, QVAL leads with 21.66% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVAL has performed better with a 21.66% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.46% for QVAL.

They also come from different issuers: Xtrackers and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор