PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с ONEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index while ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 8.75%/yr vs 15.65%/yr for ONEY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ONEY.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 14.26%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и ONEY

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%3.24%

Correlation

The correlation between SNPD and ONEY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.92

The correlation between SNPD and ONEY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPD и ONEY

Секторы
SNPD
ONEY

Потребительский защитный сектор

18.7%
12.2%

Промышленность

17.5%
13.9%

Коммунальные услуги

14.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.8%

Финансовые услуги

8.5%
10.2%

Сырьевые материалы

7.1%
8.2%

Недвижимость

6.8%
9.7%

Технологии

6.3%
4.8%

Здравоохранение

4.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.6%

Энергетика

3.1%
13.2%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
ONEY
12.2%

Промышленность

SNPD
17.5%
ONEY
13.9%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
ONEY
10.6%

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
ONEY
11.8%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
ONEY
10.2%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
ONEY
8.2%

Недвижимость

SNPD
6.8%
ONEY
9.7%

Технологии

SNPD
6.3%
ONEY
4.8%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
ONEY
3.8%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
ONEY
1.6%

Энергетика

SNPD
3.1%
ONEY
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX

Доходность на риск

SNPD vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDONEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.90

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.86

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.09

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

11.15

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ONEY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDONEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.90

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SNPD и ONEY

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и ONEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-46.80%

+31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.61%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-17.50%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.18%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.98%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.11%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и ONEY

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеют волатильность 2.75% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.78%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.42%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.39%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

16.15%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

19.87%

-6.73%

Сравнение комиссий SNPD и ONEY

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и ONEY

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ONEY в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and ONEY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEY has higher volatility (2.78%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs ONEY's -46.80%.

On 3-year performance, ONEY leads with 15.65% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ONEY has performed better with a 15.65% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.81% for ONEY.

SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.20% for ONEY.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и ONEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор