PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с ONEY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index while ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 9.37%/yr vs 15.30%/yr for ONEY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ONEY.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 14.15%.

SNPD

1 день
0.35%
1 месяц
1.91%
С начала года
10.29%
6 месяцев
9.96%
1 год
16.04%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEY

1 день
0.24%
1 месяц
1.02%
С начала года
14.15%
6 месяцев
13.74%
1 год
22.55%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и ONEY

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		10.29%6.66%5.41%2.68%3.49%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.15%7.74%11.63%11.12%1.29%

Correlation

The correlation between SNPD and ONEY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.92

The correlation between SNPD and ONEY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPD и ONEY

Секторы
SNPD
ONEY

Потребительский защитный сектор

18.8%
12.0%

Промышленность

16.9%
13.6%

Коммунальные услуги

14.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.5%

Финансовые услуги

8.0%
9.9%

Технологии

7.3%
6.1%

Сырьевые материалы

7.2%
8.2%

Недвижимость

6.8%
9.7%

Здравоохранение

5.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.6%

Энергетика

3.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.8%
ONEY
12.0%

Промышленность

SNPD
16.9%
ONEY
13.6%

Коммунальные услуги

SNPD
14.3%
ONEY
10.2%

Потребительский циклический сектор

SNPD
9.2%
ONEY
12.5%

Финансовые услуги

SNPD
8.0%
ONEY
9.9%

Технологии

SNPD
7.3%
ONEY
6.1%

Сырьевые материалы

SNPD
7.2%
ONEY
8.2%

Недвижимость

SNPD
6.8%
ONEY
9.7%

Здравоохранение

SNPD
5.0%
ONEY
4.2%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
ONEY
1.6%

Энергетика

SNPD
3.1%
ONEY
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX

Доходность на риск

SNPD vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPDONEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.80

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.70

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.98

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

10.64

-5.13

SNPD vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEY равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPD и ONEY

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и ONEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-46.80%

+31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.61%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-17.50%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.18%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.97%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.13%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и ONEY

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 3.10%, в то время как у SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.50%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.63%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

12.57%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

16.06%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

19.88%

-6.77%

Сравнение комиссий SNPD и ONEY

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и ONEY

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности ONEY в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.88%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.29%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and ONEY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEY has higher volatility (3.50%) compared to SNPD (3.10%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs ONEY's -46.80%.

On 3-year performance, ONEY leads with 15.30% vs 9.37% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ONEY has performed better with a 15.30% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

SNPD has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.88% for ONEY.

SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.20% for ONEY.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и ONEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор