Сравнение SNPD с COWZ
SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 9.37%/yr vs 12.38%/yr for COWZ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности SNPD и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPD показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.27%.
SNPD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPD и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 10.29% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.27% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | -2.33% |
Correlation
The correlation between SNPD and COWZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between SNPD and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SNPD и COWZ
Секторы
SNPD
COWZ
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
SNPD
COWZ
Промышленность
SNPD
COWZ
Коммунальные услуги
SNPD
COWZ
-
Потребительский циклический сектор
SNPD
COWZ
Финансовые услуги
SNPD
COWZ
-
Технологии
SNPD
COWZ
Сырьевые материалы
SNPD
COWZ
Недвижимость
SNPD
COWZ
-
Здравоохранение
SNPD
COWZ
Коммуникационные услуги
SNPD
COWZ
Энергетика
SNPD
COWZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPD vs. COWZ — Ранг доходности на риск
SNPD
COWZ
Сравнение SNPD c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPD | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.66 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 7.92 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPD и COWZ
Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -38.63% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -5.95% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -22.00% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -5.40% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.80% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.00% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPD и COWZ
Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 3.10%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.97% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 7.53% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 11.38% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 17.64% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 19.90% | -6.79% |
Сравнение комиссий SNPD и COWZ
SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPD и COWZ
Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности COWZ в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.00% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.29% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNPD and COWZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (3.97%) compared to SNPD (3.10%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs COWZ's -38.63%.
On 3-year performance, COWZ leads with 12.38% vs 9.37% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COWZ has performed better with a 12.38% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.
SNPD has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.00% for COWZ.
SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.49% for COWZ.
SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPD и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор