Сравнение SNOY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
SNOY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 июн. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SNOY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNOY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | -27.15% | 24.44% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
SNOY
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -27.15%
- 6 месяцев
- -30.95%
- 1 год
- -5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNOY и TCAL
SNOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
SNOY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
SNOY
TCAL
Сравнение SNOY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.09 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | -0.05 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.15 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.52 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.06 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SNOY и TCAL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и TCAL
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.79%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 113.79% | 84.96% | 33.32% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и TCAL
Максимальная просадка SNOY за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNOY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.63% | -7.24% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -7.24% | -33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -5.27% | -34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -1.61% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 2.16% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и TCAL
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNOY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 3.39% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 7.60% | +22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.95% | 11.67% | +30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 11.66% | +31.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.61% | 11.66% | +31.95% |