Сравнение SNOY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
SNOY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 июн. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SNOY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNOY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | -27.15% | 30.66% | 21.03% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 9.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
SNOY
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -27.15%
- 6 месяцев
- -30.95%
- 1 год
- -5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNOY и IVVW
SNOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
SNOY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
SNOY
IVVW
Сравнение SNOY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.89 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.41 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.27 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.59 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.89 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SNOY и IVVW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и IVVW
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.79%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 113.79% | 84.96% | 33.32% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и IVVW
Максимальная просадка SNOY за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNOY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.63% | -16.79% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -11.21% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -2.90% | -36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -1.87% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 1.88% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и IVVW
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNOY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 4.54% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 6.63% | +23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.95% | 15.56% | +26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 13.10% | +30.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.61% | 13.10% | +30.51% |