Сравнение SNOY с FDL
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. SNOY is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, SNOY returned 12.02% vs 23.67% for FDL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SNOY charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.
SNOY
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- 59.59%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам SNOY и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 9.89% | 30.66% | 21.03% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 13.33% | 14.79% | 10.40% |
Correlation
The correlation between SNOY and FDL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between SNOY and FDL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. FDL — Ранг доходности на риск
SNOY
FDL
Сравнение SNOY c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 5.56 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 13.56 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.11 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и FDL
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -65.93% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -4.27% | -46.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -2.18% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -9.66% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 1.75% | +21.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и FDL
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 34.27% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.27% | 2.85% | +31.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.74% | 7.87% | +40.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.40% | 11.28% | +46.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.26% | 14.31% | +37.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.26% | 17.11% | +35.15% |
Сравнение комиссий SNOY и FDL
SNOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и FDL
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.63%, что больше доходности FDL в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.68% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 74.63% | 84.96% | 33.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and FDL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (34.27%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 23.67% vs 12.02% for SNOY. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 23.67% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for SNOY.
SNOY has the higher dividend yield at 74.63%, compared with 3.68% for FDL.
SNOY is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for SNOY and 0.45% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор