PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIBAX с SDMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIBAX с SDMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX).

SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г.. SDMGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SIBAX и SDMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIBAX и SDMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIBAX
SIT Balanced Fund		-5.24%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		-0.73%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%

Доходность по периодам

С начала года, SIBAX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SDMGX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции SIBAX превзошли акции SDMGX по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.67% соответственно.

SIBAX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-3.32%
1 год
12.31%
3 года*
13.61%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.53%

SDMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
4.80%
1 год
37.43%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Balanced Fund

SIT Developing Markets Growth Fund

Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с NBNGXSIBAX с IESGXSIBAX с SNGVXSIBAX с SSMGXSIBAX с GDGIXSIBAX с SDVGX
Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с IESGXSDMGX с SSMGXSDMGX с GDGIXSDMGX с SQIFXSDMGX с SSCDXSDMGX с SNGVXSDMGX с SNIGX

Сравнение комиссий SIBAX и SDMGX

SIBAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SDMGX в 1.20%.

SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund
SIBAX
SIT Balanced Fund

Доходность на риск

SIBAX vs. SDMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIBAX c SDMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Balanced Fund (SIBAX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIBAXSDMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.95

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.60

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.87

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

11.15

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIBAX vs. SDMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIBAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SDMGX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIBAX и SDMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIBAXSDMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.95

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.24

+0.38

Корреляция

Корреляция между SIBAX и SDMGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIBAX и SDMGX

Дивидендная доходность SIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SDMGX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.58%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.88%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%

Просадки

Сравнение просадок SIBAX и SDMGX

Максимальная просадка SIBAX за все время составила -40.93%, что меньше максимальной просадки SDMGX в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIBAX и SDMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIBAXSDMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.93%

-67.12%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-13.00%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-40.16%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-44.63%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-10.60%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-23.72%

+15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.35%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SIBAX и SDMGX

Текущая волатильность для SIT Balanced Fund (SIBAX) составляет 4.21%, в то время как у SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что SIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIBAXSDMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

8.72%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

13.96%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

19.70%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

19.10%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

19.15%

-6.96%