PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с SDMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с SDMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. SDMGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и SDMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и SDMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		-0.73%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у SDMGX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции SNGVX уступали акциям SDMGX по среднегодовой доходности: 1.55% против 8.67% соответственно.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

SDMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
4.80%
1 год
37.43%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

SIT Developing Markets Growth Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SNIGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SSMGXSNGVX с IESGXSNGVX с SIBAXSNGVX с SQIFX
Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с IESGXSDMGX с SSMGXSDMGX с SQIFXSDMGX с GDGIXSDMGX с SSCDXSDMGX с NBNGXSDMGX с SNIGX

Сравнение комиссий SNGVX и SDMGX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SDMGX в 1.20%.

SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. SDMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c SDMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXSDMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.95

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.60

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.87

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

11.15

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. SDMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SDMGX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и SDMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXSDMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.95

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.24

+1.22

Корреляция

Корреляция между SNGVX и SDMGX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и SDMGX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SDMGX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.88%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и SDMGX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки SDMGX в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и SDMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXSDMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-67.12%

+57.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-13.00%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-40.16%

+30.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-44.63%

+35.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-10.60%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-23.72%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.35%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и SDMGX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 1.29%, в то время как у SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXSDMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

8.72%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

13.96%

-11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

19.70%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

19.10%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

19.15%

-16.20%