PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с SDVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с SDVGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и SDVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и SDVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.31%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у SDVGX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции SNGVX уступали акциям SDVGX по среднегодовой доходности: 1.55% против 11.48% соответственно.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.61%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

SDVGX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
0.31%
1 год
17.11%
3 года*
15.52%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

SIT Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SDMGXSNGVX с SNIGXSNGVX с IESGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SQIFXSNGVX с SSMGX
Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX

Сравнение комиссий SNGVX и SDVGX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDVGX в 0.70%.

SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. SDVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c SDVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXSDVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.54

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

7.21

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. SDVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDVGX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и SDVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXSDVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.12

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.58

+0.89

Корреляция

Корреляция между SNGVX и SDVGX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и SDVGX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SDVGX в 10.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.34%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и SDVGX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки SDVGX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и SDVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXSDVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-45.52%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-7.92%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-21.13%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-35.01%

+25.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-5.17%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-5.06%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.50%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и SDVGX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 1.29%, в то время как у SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXSDVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.54%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

8.16%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

16.04%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

15.16%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

17.19%

-14.24%