PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с PDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SNGVX – 1.55% и акции PDMIX – 1.55%.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SNIGXSNGVX с SDMGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SSMGXSNGVX с IESGXSNGVX с SIBAX
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий SNGVX и PDMIX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PDMIX в 0.50%.

SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXPDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.07

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.00

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

5.63

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDMIX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.04

+0.43

Корреляция

Корреляция между SNGVX и PDMIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и PDMIX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и PDMIX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и PDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-18.64%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-3.25%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-18.59%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-18.64%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.96%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-1.75%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.16%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и PDMIX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 1.29%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.92%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.85%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

5.06%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

6.60%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

5.02%

-2.07%