Сравнение SNDL с IWMI
SNDL (Sundial Growers Inc.) is a stock, while IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, SNDL returned -17.95% vs 30.35% for IWMI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNDL и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 16.70%.
SNDL
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -11.11%
- 6 месяцев
- -20.50%
- С начала года
- -22.89%
- 1 год
- -17.95%
- 3 года*
- -3.40%
- 5 лет*
- -30.89%
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNDL и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. | -22.89% | -7.26% | -4.79% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 16.70% | 14.97% | 6.58% |
Correlation
The correlation between SNDL and IWMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDL vs. IWMI — Ранг доходности на риск
SNDL
IWMI
Сравнение SNDL c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDL | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.63 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 14.92 | -15.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDL и IWMI
Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDL | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -23.88% | -75.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -8.40% | -46.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -1.21% | -97.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.49% | -3.92% | -90.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 2.04% | +36.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDL и IWMI
Sundial Growers Inc. (SNDL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDL | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 3.15% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.73% | 11.43% | +18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.00% | 15.28% | +50.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.14% | 17.72% | +52.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.24% | 17.72% | +96.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDL и IWMI
SNDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.42% | 14.05% | 8.78% |
SNDL Sundial Growers Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNDL and IWMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDL has higher volatility (8.63%) compared to IWMI (3.15%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.07% vs IWMI's -23.88%.
IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDL и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор