Сравнение SNDL с AAPL
SNDL (Sundial Growers Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. SNDL operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, SNDL returned -33.38%/yr vs 20.46%/yr for AAPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNDL и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDL показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%.
SNDL
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -33.38%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 30.07%
Сравнение доходности по годам SNDL и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. | -13.86% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -64.50% |
AAPL Apple Inc | 14.69% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SNDL and AAPL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SNDL:
$373.66M
AAPL:
$4.60T
SNDL:
-$0.04
AAPL:
$8.24
SNDL:
0.40
AAPL:
10.26
SNDL:
0.34
AAPL:
43.16
SNDL:
$940.66M
AAPL:
$451.44B
SNDL:
$242.63M
AAPL:
$216.07B
SNDL:
$43.64M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDL vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SNDL
AAPL
Сравнение SNDL c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNDL | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.44 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.94 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 9.91 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNDL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.44 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.75 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.44 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SNDL и AAPL
Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -81.80% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -13.80% | -40.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.34% | -33.36% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -33.36% | -56.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -1.26% | -97.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.42% | -29.61% | -64.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.54% | 5.47% | +29.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDL и AAPL
Sundial Growers Inc. (SNDL) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDL | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 5.01% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.65% | 15.88% | +26.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.55% | 22.31% | +46.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.76% | 27.45% | +43.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.40% | 28.89% | +85.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDL и AAPL
SNDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SNDL Sundial Growers Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNDL и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sundial Growers Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNDL и AAPL
SNDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.62M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
SNDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.47M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SNDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.08M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNDL and AAPL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDL has higher volatility (8.72%) compared to AAPL (5.01%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.07% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDL и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор