PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции SMVTX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 14.64% соответственно.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий SMVTX и VVOAX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

SMVTX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.04

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.09

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

8.91

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между SMVTX и VVOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и VVOAX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и VVOAX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-62.08%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-15.08%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-24.05%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-51.80%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.76%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-11.80%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.54%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и VVOAX

Текущая волатильность для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) составляет 6.31%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.27%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

14.27%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

22.91%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

21.06%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

24.20%

-3.61%