PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMVTX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVTX с PXSGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - SMVTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, SMVTX returned 11.78%/yr vs 10.50%/yr for PXSGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMVTX charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.50% соответственно.

SMVTX

1 день
0.07%
1 месяц
-2.45%
6 месяцев
10.83%
С начала года
19.00%
1 год
32.58%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.78%

PXSGX

1 день
2.68%
1 месяц
9.38%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-0.23%
1 год
-17.21%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVTX и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		19.00%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-0.23%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Correlation

The correlation between SMVTX and PXSGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SMVTX and PXSGX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с ACLAXSMVTX с PZVMXSMVTX с FMPOXSMVTX с VMVAX
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PNSAXPXSGX с PKSFXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSMAXPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-B

Доходность на риск

SMVTX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMVTXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.86

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-1.20

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.88

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

-0.57

+5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

-0.93

+16.82

SMVTX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и PXSGX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVTXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-53.72%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-28.07%

+20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-42.49%

+17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-42.49%

+17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-42.49%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-34.17%

+29.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-11.91%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

17.29%

-15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) составляет 4.36%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVTXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.81%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.41%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

18.89%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

24.88%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

22.59%

-2.00%

Сравнение комиссий SMVTX и PXSGX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и PXSGX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что меньше доходности PXSGX в 48.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		48.02%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		14.67%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Часто задаваемые вопросы

SMVTX and PXSGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.81%) compared to SMVTX (4.36%). In terms of maximum drawdown, SMVTX dropped -54.72% vs PXSGX's -53.72%.

SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVTX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор