Сравнение SMVTX с PXSGX
SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - SMVTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, SMVTX returned 12.81%/yr vs 10.48%/yr for PXSGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMVTX charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и PXSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 12.81% против 10.48% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 23.44%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 12.81%
PXSGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам SMVTX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 23.44% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -5.55% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Correlation
The correlation between SMVTX and PXSGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between SMVTX and PXSGX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMVTX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
SMVTX
PXSGX
Сравнение SMVTX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMVTX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.83 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | -0.74 | +6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.68 | -1.24 | +22.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и PXSGX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и PXSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMVTX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -53.72% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -28.37% | +21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -42.49% | +17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -42.49% | +17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -42.49% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -37.68% | +36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -11.84% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 16.91% | -14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и PXSGX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMVTX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.09% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 13.54% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 18.79% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 24.83% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 22.60% | -1.96% |
Сравнение комиссий SMVTX и PXSGX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и PXSGX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что меньше доходности PXSGX в 50.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 50.72% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 14.14% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMVTX and PXSGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMVTX has higher volatility (6.24%) compared to PXSGX (5.09%). In terms of maximum drawdown, SMVTX dropped -54.72% vs PXSGX's -53.72%.
SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMVTX и PXSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор