Сравнение SMVTX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVTX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 2.06% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции SMVTX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.36% против 15.04% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
PKSFX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и PKSFX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
SMVTX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
SMVTX
PKSFX
Сравнение SMVTX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.23 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.49 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.43 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 0.96 | +10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.23 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SMVTX и PKSFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и PKSFX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности PKSFX в 14.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.01% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и PKSFX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVTX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -54.46% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -11.19% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -22.02% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -33.45% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -8.96% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -7.17% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.99% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и PKSFX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVTX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.69% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 11.12% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 18.96% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.88% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.79% | +1.80% |