Сравнение SMVSX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и VAFAX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
SMVSX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
SMVSX
VAFAX
Сравнение SMVSX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.63 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.06 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.65 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 2.03 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.63 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и VAFAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и VAFAX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и VAFAX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -48.48% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -19.27% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -38.86% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -15.69% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -8.16% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 6.14% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и VAFAX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.31% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 15.69% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 25.39% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 23.03% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 22.23% | +4.93% |