Сравнение SMVSX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | -6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 6.89%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и OPGSX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
SMVSX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
SMVSX
OPGSX
Сравнение SMVSX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.49 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.77 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.94 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 15.50 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.49 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и OPGSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и OPGSX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и OPGSX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -80.04% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -29.01% | +12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -47.09% | +21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -19.81% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -29.33% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 7.38% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) составляет 8.82%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 16.75% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 35.48% | -18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 43.40% | -17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 33.09% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 32.99% | -5.83% |