PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVSX с OPGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both mutual funds - SMVSX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while OPGSX is a Precious Metals fund managed by Invesco. Over the past 5 years, SMVSX returned 19.81%/yr vs 15.28%/yr for OPGSX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SMVSX charges 0.72%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 30.94%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 0.41%.

SMVSX

1 день
-0.45%
1 месяц
5.50%
С начала года
30.94%
6 месяцев
31.75%
1 год
61.97%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.81%
10 лет*
—

OPGSX

1 день
-3.03%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.41%
6 месяцев
6.66%
1 год
52.64%
3 года*
37.05%
5 лет*
15.28%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVSX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		30.94%18.12%25.01%23.40%4.70%36.84%11.30%32.52%-25.30%11.88%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.41%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%-6.03%

Correlation

The correlation between SMVSX and OPGSX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.31

The correlation between SMVSX and OPGSX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с AVUVSMVSX с FXAIXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с IJRSMVSX с AMAEX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO

Доходность на риск

SMVSX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.39

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.85

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

2.07

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

5.29

+14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа OPGSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.39

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.25

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и OPGSX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и OPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVSXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-80.04%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-29.01%

+17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-29.01%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-47.09%

+21.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-24.67%

+24.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-29.29%

+20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

10.85%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) составляет 6.34%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVSXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

13.46%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

35.95%

-20.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

43.13%

-22.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

33.57%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

32.89%

-5.84%

Сравнение комиссий SMVSX и OPGSX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и OPGSX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности OPGSX в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		6.52%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMVSX and OPGSX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (13.46%) compared to SMVSX (6.34%). In terms of maximum drawdown, SMVSX dropped -57.41% vs OPGSX's -80.04%.

SMVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVSX и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор