Сравнение SMVSX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 11.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у NSDVX с доходностью 7.73%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и NSDVX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
SMVSX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
SMVSX
NSDVX
Сравнение SMVSX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.58 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.96 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.95 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 2.29 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.58 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.19 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и NSDVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и NSDVX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и NSDVX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -38.64% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -10.48% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -22.58% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -4.78% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -6.62% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.33% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и NSDVX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 4.22% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 10.13% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 17.07% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 16.17% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 17.66% | +9.50% |