Сравнение SMVSX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -27.25% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и BSCMX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
SMVSX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
SMVSX
BSCMX
Сравнение SMVSX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.96 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.74 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.06 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 12.65 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.96 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и BSCMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и BSCMX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и BSCMX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -38.12% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -13.85% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -22.34% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -7.43% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -6.10% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.35% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и BSCMX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.72% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 12.37% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 22.03% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 17.85% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 20.69% | +6.47% |