PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVSX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVSX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		9.92%18.12%25.01%23.40%4.70%36.84%11.30%32.52%-25.30%11.88%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%.

SMVSX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.68%
С начала года
9.92%
6 месяцев
16.43%
1 год
38.00%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.03%
10 лет*
—

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с FXAIXSMVSX с IJRSMVSX с AVUVSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий SMVSX и BRSIX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BRSIX в 0.78%.

BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

SMVSX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.68

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.33

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.11

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

10.21

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRSIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.13

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.41

+0.14

Корреляция

Корреляция между SMVSX и BRSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и BRSIX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		7.77%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%0.00%0.00%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и BRSIX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVSXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-61.79%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-13.57%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-53.66%

+28.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-19.26%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-15.68%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и BRSIX

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVSXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.65%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

17.47%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

26.50%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

24.44%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

24.01%

+3.15%