PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVLX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVLX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMVLX
Smead Value Fund		7.13%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

SMVLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.50%
С начала года
7.13%
6 месяцев
7.45%
1 год
16.08%
3 года*
11.29%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.46%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с VTISMVLX с OAKMXSMVLX с FBGRX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий SMVLX и TOWFX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

SMVLX
Smead Value Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

SMVLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.76

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.42

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.07

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

10.75

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.02

+0.67

Корреляция

Корреляция между SMVLX и TOWFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и TOWFX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVLX
Smead Value Fund		1.56%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и TOWFX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-96.18%

+56.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-9.39%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-96.18%

+71.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-94.95%

+92.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-21.04%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

1.81%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и TOWFX

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.60%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

6.60%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

11.95%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

1,084.26%

-1,065.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

971.53%

-952.04%