Сравнение SMUP с TSLZ
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SMUP is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SMUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -84.09%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
SMUP
- 1 день
- -16.25%
- 1 месяц
- -44.04%
- 6 месяцев
- -90.55%
- С начала года
- -84.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -84.09% | -95.38% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -64.30% |
Correlation
The correlation between SMUP and TSLZ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SMUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLZ
Сравнение SMUP c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMUP | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMUP и TSLZ
Максимальная просадка SMUP за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -99.11% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -98.96% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -76.25% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.74% | 88.14% | +111.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.74% | 116.91% | +82.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.74% | 116.91% | +82.83% |
Сравнение комиссий SMUP и TSLZ
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и TSLZ
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 142.01%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 142.01% | 22.59% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and TSLZ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 142.01%, compared with 0.69% for TSLZ.
SMUP is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор